Bienvenido!
Yo tengo tu misma cámara con el kit 14-42 y 40-150, en el 40-150 tenía un filtro para macro, pero los resultados tampoco me gustaban (distorsiones, poquísima profundidad de campo, etc.).
Si quieres bichos, la cámara la tienes, sólo necesitas dos cosillas: Un objetivo y un flash (no vale el de la cámara).
Sobre objetivos hay unos cuantos macros, que son manuales y a buen precio, pero como ni tengo ni usé no te puedo decir (lo dejo a quien sepa). Yo te cuento mi experiencia con el Zuiko 50-200 (sin swd), un teleobjetivo muy versaril, de la gama pro de Olympus y que, para el precio que tiene de segunda mano, las alegrías que te da!!
Me gusta mucho usar este tele por varias razones: Su impecable calidad, la rapidez de enfoque y que... te puedes mantener muy lejos de los bichos (no les asustas ni te asustan

), con la focal al máximo (200 mm), la distancia para afotar es de 1,5 m, y sacas cosas como esta (de este fin de semana):
Además, este objetivo te servirá para multitud de cosas... retratos, conciertos, deportes...
En cuanto al flash, muy importante! Los bichos se esconden, hay sombras y luces fuertes del sol, contrastes muy grandes, pequeños movimientos por el viento.. y ahí es donde entra en juego el flash.. Para mi lo importante en un flash es que sincronice a alta velocidad y que tenga TTL (ej. Metz 48AF1 o 50 AF1), también tienes el Olympus FL36R, grandes cualidades, pero un poco menos de pila....
Espero que mi experiencia te sirva para algo, aunque en el foro hay auténticos expertos en esta materia que te orientarán mucho mejor que yo.
Un saludo